PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJUL с ZDEK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

UJUL и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJUL и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJUL и ZDEK

2026 (YTD)20252024
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		-0.61%12.34%-1.13%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.22%.

UJUL

1 день
0.10%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
13.93%
3 года*
12.38%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с TJULUJUL с NJULUJUL с ACIOUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий UJUL и ZDEK

И UJUL, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

UJUL vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.40

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.65

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.14

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.84

20.79

-9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.40

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.56

-0.82

Корреляция

Корреляция между UJUL и ZDEK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и ZDEK

Ни UJUL, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJUL и ZDEK

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

UJULZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-3.40%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-1.51%

-2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.79%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.50%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.39%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJULZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

0.98%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

2.01%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.31%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

3.44%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

3.44%

+5.58%