Сравнение UJPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против -56.39% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и USPIX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UJPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
USPIX
Сравнение UJPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.84 | +2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -1.08 | +3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.85 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.64 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | -0.77 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.84 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.63 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.97 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.71 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и USPIX составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и USPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и USPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -100.00% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -58.80% | +31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -85.38% | +41.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -99.98% | +42.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -100.00% | +78.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -96.42% | +46.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 49.29% | -41.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и USPIX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 13.16% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 25.63% | +12.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 45.29% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 45.21% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 58.00% | -16.45% |