PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJPIX с UGPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и UGPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и UGPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
UGPIX
ProFunds UltraChina
-23.40%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против -13.77% соответственно.


UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

UGPIX

1 день
6.32%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-46.37%
1 год
-27.79%
3 года*
-13.91%
5 лет*
-36.96%
10 лет*
-13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraJapan Fund

ProFunds UltraChina

Сравнение комиссий UJPIX и UGPIX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.


Доходность на риск

UJPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJPIXUGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

-0.46

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.34

+2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.96

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

-0.53

+4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

-1.14

+13.76

UJPIX vs. UGPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UGPIX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и UGPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJPIXUGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

-0.46

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

-0.05

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.05

+0.13

Корреляция

Корреляция между UJPIX и UGPIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и UGPIX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности UGPIX в 7.89%


TTM202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%
UGPIX
ProFunds UltraChina
7.89%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и UGPIX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и UGPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


UJPIXUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-99.66%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-51.12%

+24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-98.52%

+54.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-99.10%

+42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-97.82%

+76.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-82.61%

+32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

23.89%

-15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и UGPIX

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProFunds UltraChina (UGPIX) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJPIXUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

17.25%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

37.06%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

57.87%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

390.12%

-348.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

277.88%

-236.33%