Сравнение UJPIX с UGPIX
UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) and UGPIX (ProFunds UltraChina) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UJPIX returned 28.64%/yr vs -13.53%/yr for UGPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UJPIX charges 1.78%/yr vs 1.74%/yr for UGPIX.
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и UGPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 77.99%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -28.50%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 28.64% против -13.53% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 26.25%
- С начала года
- 77.99%
- 6 месяцев
- 78.77%
- 1 год
- 219.30%
- 3 года*
- 59.12%
- 5 лет*
- 36.54%
- 10 лет*
- 28.64%
UGPIX
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- -28.50%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -35.68%
- 10 лет*
- -13.53%
Сравнение доходности по годам UJPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 77.99% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -28.50% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Correlation
The correlation between UJPIX and UGPIX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г. | 0.21 |
Over the past year, UJPIX and UGPIX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
UGPIX
Сравнение UJPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.29 | +8.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.31 | -0.53 | +27.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | -0.30 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.09 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.05 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.05 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и UGPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и UGPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -99.66% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -52.67% | +25.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.92% | -53.13% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -98.24% | +54.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -99.10% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -97.97% | +97.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.93% | -82.71% | +32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 28.91% | -20.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и UGPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) составляет 13.04%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 19.03% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 36.72% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.35% | 52.28% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.86% | 390.11% | -348.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.36% | 277.93% | -236.57% |
Сравнение комиссий UJPIX и UGPIX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и UGPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности UGPIX в 8.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.46% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.31% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UJPIX and UGPIX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (19.03%) compared to UJPIX (13.04%). In terms of maximum drawdown, UJPIX dropped -89.83% vs UGPIX's -99.66%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJPIX и UGPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор