Сравнение UJPIX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против -13.77% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и UGPIX
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
UJPIX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
UJPIX
UGPIX
Сравнение UJPIX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.46 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.34 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.96 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.53 | +4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | -1.14 | +13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.46 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.05 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.05 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и UGPIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и UGPIX
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и UGPIX
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -99.66% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -51.12% | +24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -98.52% | +54.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -99.10% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -97.82% | +76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -82.61% | +32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 23.89% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и UGPIX
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProFunds UltraChina (UGPIX) с волатильностью 17.25%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 17.25% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 37.06% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 57.87% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 390.12% | -348.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 277.88% | -236.33% |