Сравнение UJPIX с TEPIX

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UJPIX имеют среднегодовую доходность 22.46%, а акции TEPIX немного впереди с 23.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TEPIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UJPIX и TEPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности TEPIX в 3.68%

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и TEPIX.

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.