PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJPIX с RYJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJPIX с RYJSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) and RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UJPIX returned 28.64%/yr vs 15.72%/yr for RYJSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UJPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYJSX.

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и RYJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 77.99%, что значительно выше, чем у RYJSX с доходностью 64.20%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции RYJSX по среднегодовой доходности: 28.64% против 15.72% соответственно.

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%

RYJSX

1 день
1.91%
1 месяц
22.15%
С начала года
64.20%
6 месяцев
58.56%
1 год
132.12%
3 года*
36.69%
5 лет*
11.15%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJPIX и RYJSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		64.20%50.73%1.56%34.36%-42.66%-14.17%40.76%38.61%-21.92%50.94%

Correlation

The correlation between UJPIX and RYJSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.87

The correlation between UJPIX and RYJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraJapan Fund

Rydex Japan 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с VOOGUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY
Часто сравнивают с RYJSX:
RYJSX с UBPIXRYJSX с BIPIXRYJSX с BLPIXRYJSX с DXSLXRYJSX с DXNLXRYJSX с PHPIXRYJSX с UTPIX

Доходность на риск

UJPIX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RYJSX
Ранг доходности на риск RYJSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJSX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJPIXRYJSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.50
2.68

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.49
3.18

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.03

4.36

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.31

13.63

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJPIX vs. RYJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа RYJSX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и RYJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJPIXRYJSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50

2.68

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.30

-0.20

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и RYJSX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и RYJSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJPIXRYJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-63.60%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-30.86%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.92%

-40.80%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-61.07%

+17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-63.60%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.93%

-20.88%

-29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

9.84%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и RYJSX

Текущая волатильность для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) составляет 13.04%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJPIXRYJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.04%

14.20%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.63%

39.65%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.35%

50.20%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.86%

40.59%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.36%

37.70%

+3.66%

Сравнение комиссий UJPIX и RYJSX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и RYJSX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности RYJSX в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYJSX
Rydex Japan 2x Strategy Fund		0.68%1.11%4.50%5.86%0.00%0.00%0.52%0.85%0.48%3.24%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UJPIX and RYJSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYJSX has higher volatility (14.20%) compared to UJPIX (13.04%). In terms of maximum drawdown, UJPIX dropped -89.83% vs RYJSX's -63.60%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJPIX и RYJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор