PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJPIX с PMPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		9.64%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции PMPIX по среднегодовой доходности: 22.46% против 18.11% соответственно.

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

PMPIX

1 день
10.07%
1 месяц
-28.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
25.93%
1 год
162.99%
3 года*
55.62%
5 лет*
25.37%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraJapan Fund

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с FSELXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий UJPIX и PMPIX

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

UJPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.42

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.45

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

4.00

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

13.58

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMPIX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между UJPIX и PMPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности PMPIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.39%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и PMPIX

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UJPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-94.34%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-41.66%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-61.05%

+17.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-65.94%

+8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-36.81%

+15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-59.85%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

12.27%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) составляет 20.55%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

26.22%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

56.77%

-18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

67.99%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

52.25%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

52.91%

-11.36%