PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UJPIX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UJPIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJPIX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 22.46% против 9.83% соответственно.


UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraJapan Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий UJPIX и IWM

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

UJPIX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJPIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UJPIXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.15

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.70

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

1.93

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.62

7.08

+5.54

UJPIX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UJPIXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.15

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.15

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.34

-0.26

Корреляция

Корреляция между UJPIX и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UJPIX и IWM

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок UJPIX и IWM

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


UJPIXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.83%

-59.05%

-30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.11%

-13.74%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.92%

-31.91%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-41.13%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-7.33%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.23%

-10.83%

-39.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

3.73%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UJPIX и IWM

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UJPIXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

7.36%

+13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

14.48%

+23.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.24%

23.18%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.25%

22.54%

+18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

22.99%

+18.56%