Сравнение UJPIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UJPIX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJPIX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 22.46% против 9.83% соответственно.
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJPIX и IWM
UJPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
UJPIX vs. IWM — Ранг доходности на риск
UJPIX
IWM
Сравнение UJPIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJPIX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.15 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.70 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 1.93 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 7.08 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJPIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.15 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UJPIX и IWM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJPIX и IWM
Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок UJPIX и IWM
Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJPIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.83% | -59.05% | -30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.11% | -13.74% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.92% | -31.91% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -41.13% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -7.33% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.23% | -10.83% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 3.73% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJPIX и IWM
ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJPIX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 7.36% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 14.48% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.24% | 23.18% | +29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.25% | 22.54% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 22.99% | +18.56% |