PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и PJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%10.23%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UJAN и PJUL

И UJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.13

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.07

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

11.63

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

1.11

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.83

+0.22

Корреляция

Корреляция между UJAN и PJUL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и PJUL

Ни UJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UJAN и PJUL

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-18.17%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-4.12%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-10.69%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.60%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-1.50%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.69%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.91%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.17%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

10.09%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

8.58%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

10.12%

-2.99%