Сравнение UIVM с UCRD
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and UCRD (VictoryShares ESG Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while UCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Victory. UIVM is passively managed, while UCRD is actively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 25.68%/yr vs 5.44%/yr for UCRD. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for UCRD.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и UCRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у UCRD с доходностью 0.24%.
UIVM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 20.57%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.54%
UCRD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.24K | $3.73K | $2.90K | |
| $106.71K | $190.30K | $132.32K |
Сравнение доходности по годам UIVM и UCRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 20.57% | 45.47% | 5.23% | 16.79% | -13.31% | 3.04% |
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 0.24% | 7.90% | 2.68% | 9.27% | -17.13% | 0.32% |
Correlation
The correlation between UIVM and UCRD is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between UIVM and UCRD shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. UCRD — Ранг доходности на риск
UIVM
UCRD
Сравнение UIVM c UCRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIVM | UCRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.94 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 2.51 | +8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIVM и UCRD
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки UCRD в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и UCRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -22.37% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -2.90% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -5.54% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.40% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -8.15% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.09% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и UCRD
VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (UCRD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что UIVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | UCRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.15% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 3.48% | +10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.54% | 4.25% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 7.46% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 7.46% | +9.75% |
Сравнение комиссий UIVM и UCRD
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UCRD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и UCRD
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности UCRD в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCRD VictoryShares ESG Corporate Bond ETF | 4.26% | 4.05% | 4.00% | 3.56% | 2.72% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.04% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and UCRD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIVM has higher volatility (3.84%) compared to UCRD (1.15%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs UCRD's -22.37%.
On 3-year performance, UIVM leads with 25.68% vs 5.44% for UCRD. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UCRD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UIVM has performed better with a 25.68% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for UCRD.
UCRD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.04% for UIVM.
UIVM is categorized as Momentum, while UCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.40% for UCRD.
UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и UCRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор