Сравнение UIVM с SMOM
UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. UIVM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности UIVM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIVM показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
UIVM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 15.18%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIVM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 15.18% | 6.31% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between UIVM and SMOM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIVM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
UIVM
SMOM
Сравнение UIVM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIVM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.41 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок UIVM и SMOM
Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -7.45% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.27% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.70% | -1.47% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UIVM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIVM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 12.59% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 12.59% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 12.59% | +4.61% |
Сравнение комиссий UIVM и SMOM
UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIVM и SMOM
Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIVM VictoryShares International Value Momentum ETF | 3.21% | 3.70% | 5.09% | 4.35% | 3.03% | 3.48% | 1.63% | 3.49% | 2.78% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
UIVM and SMOM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
UIVM has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.15% for SMOM.
UIVM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для UIVM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор