PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIVM с COPJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIVM returned 24.11%/yr vs 41.69%/yr for COPJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIVM charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 8.25%.

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и COPJ

2026 (YTD)202520242023
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%9.25%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between UIVM and COPJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between UIVM and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIVM и COPJ

Секторы
UIVM
COPJ

Финансовые услуги

30.0%

-

Промышленность

21.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Технологии

6.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.6%
100.0%

Здравоохранение

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.9%

-

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Финансовые услуги

UIVM
30.0%
COPJ

-

Промышленность

UIVM
21.3%
COPJ

-

Потребительский циклический сектор

UIVM
8.4%
COPJ

-

Технологии

UIVM
6.6%
COPJ
3.6%

Потребительский защитный сектор

UIVM
5.8%
COPJ

-

Сырьевые материалы

UIVM
5.6%
COPJ
100.0%

Здравоохранение

UIVM
5.5%
COPJ

-

Коммунальные услуги

UIVM
4.9%
COPJ

-

Недвижимость

UIVM
4.4%
COPJ

-

Энергетика

UIVM
4.3%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

UIVM
3.0%
COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

UIVM vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIVMCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.33

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.62

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

8.96

+1.74

UIVM vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и COPJ

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIVMCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-32.28%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-32.28%

+21.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-32.28%

+20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-17.26%

+16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-11.97%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

11.53%

-8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и COPJ

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 6.01%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIVMCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

19.44%

-13.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

37.98%

-24.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

44.42%

-29.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

35.48%

-19.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

35.48%

-18.23%

Сравнение комиссий UIVM и COPJ

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и COPJ

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности COPJ в 10.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы

UIVM and COPJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, COPJ leads with 41.69% vs 24.11% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 41.69% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 3.02% for UIVM.

UIVM is categorized as Momentum, while COPJ is Commodity Producers Equities. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: Victory Capital and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор