PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIVM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIVM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

UIVM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIVM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIVM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		7.49%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%31.03%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

UIVM

1 день
1.55%
1 месяц
-4.49%
С начала года
7.49%
6 месяцев
13.94%
1 год
40.68%
3 года*
22.51%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Value Momentum ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с DINTUIVM с SPMOUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DISV
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий UIVM и BKIE

UIVM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

UIVM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIVMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.56

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

2.13

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.36

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

9.18

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIVM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIVMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.56

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между UIVM и BKIE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и BKIE

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.31%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIVM и BKIE

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIVMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-28.19%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.41%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.19%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.58%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-5.04%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.94%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и BKIE

VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 7.31% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIVMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

7.26%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

11.15%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.14%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.99%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

16.31%

+0.87%