PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UITB с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UITB и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UITB и BBAG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
-0.02%7.32%1.81%6.49%-12.23%-0.88%7.99%11.40%0.75%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
0.10%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, UITB показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.


UITB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.05%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.73%
10 лет*

BBAG

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.81%
1 год
4.21%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий UITB и BBAG

UITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.


Доходность на риск

UITB vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UITB
Ранг доходности на риск UITB: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UITB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UITB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UITB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UITB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UITB: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UITB c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UITBBBAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.65

+0.14

UITB vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UITB на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UITB и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UITBBBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.95

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.14

Корреляция

Корреляция между UITB и BBAG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UITB и BBAG

Дивидендная доходность UITB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности BBAG в 4.28%


TTM202520242023202220212020201920182017
UITB
VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
4.10%4.04%3.89%3.14%2.32%1.95%2.79%3.01%2.99%0.50%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF
4.28%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UITB и BBAG

Максимальная просадка UITB за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UITB и BBAG.


Загрузка...

Показатели просадок


UITBBBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.02%

-18.73%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.56%

-2.61%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-18.06%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.91%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-6.30%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.97%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UITB и BBAG

Текущая волатильность для VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) составляет 1.55%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что UITB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UITBBBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.83%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.71%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.47%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.90%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.84%

-0.84%