PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с PDBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. UIQK.DE is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.63%/yr vs 8.07%/yr for PDBC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIQK.DE торгуется в EUR, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 34.36%. За последние 10 лет акции UIQK.DE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 8.63% против 8.07% соответственно.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

PDBC

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.25%
С начала года
34.36%
6 месяцев
31.95%
1 год
39.77%
3 года*
10.44%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.36%-6.62%8.83%-9.06%26.62%52.32%-15.44%13.96%-8.68%-7.86%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and PDBC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.68

The correlation between UIQK.DE and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DEUIQK.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

UIQK.DE vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.93

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.59

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.78

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

9.44

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.93

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.24

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и PDBC

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, примерно равная максимальной просадке PDBC в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-41.97%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.36%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-17.86%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-30.41%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-37.18%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-6.63%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-19.86%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

4.22%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и PDBC

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 5.01%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.07%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

16.96%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

20.68%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

19.98%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

18.55%

-2.65%

Сравнение комиссий UIQK.DE и PDBC

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и PDBC

UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.91%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and PDBC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.58% for PDBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор