Сравнение UIQK.DE с PDBC
UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. UIQK.DE is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.59%/yr vs 8.06%/yr for PDBC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности UIQK.DE и PDBC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIQK.DE торгуется в EUR, в то время как PDBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIQK.DE показывает доходность 23.64%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 33.69%. За последние 10 лет акции UIQK.DE превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 8.59% против 8.06% соответственно.
UIQK.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 20.72%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 8.59%
PDBC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.87%
- 6 месяцев
- 27.40%
- С начала года
- 33.69%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 8.06%
Сравнение доходности по годам UIQK.DE и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIQK.DE UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 23.64% | -1.67% | 10.72% | -4.23% | 22.43% | 46.71% | -8.90% | 12.48% | -6.36% | -6.03% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 33.69% | -6.62% | 8.83% | -9.06% | 26.62% | 52.32% | -15.44% | 13.96% | -8.68% | -7.86% |
Correlation
The correlation between UIQK.DE and PDBC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between UIQK.DE and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIQK.DE vs. PDBC — Ранг доходности на риск
UIQK.DE
PDBC
Сравнение UIQK.DE c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIQK.DE | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.44 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 7.46 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIQK.DE и PDBC
Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки PDBC в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIQK.DE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -41.97% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -14.61% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -17.86% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.37% | -30.41% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -37.18% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -7.09% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.58% | -19.77% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.76% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIQK.DE и PDBC
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 3.40%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIQK.DE | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 6.08% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 17.78% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 20.58% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 20.10% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.57% | -4.13% |
Сравнение комиссий UIQK.DE и PDBC
UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIQK.DE и PDBC
UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.95% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
UIQK.DE UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIQK.DE and PDBC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.58% for PDBC.
Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор