PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while ETL2.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIQK.DE returned 8.63%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции UIQK.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 8.63% против 8.17% соответственно.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and ETL2.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2013 г.

0.91

The correlation between UIQK.DE and ETL2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DEUIQK.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

UIQK.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.87

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.47

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.59

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.20

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-47.04%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-7.90%

-7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-15.06%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-23.27%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-26.50%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.57%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-21.90%

+7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.46%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и ETL2.DE

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.60%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.74%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

15.15%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

15.44%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

13.69%

+2.21%

Сравнение комиссий UIQK.DE и ETL2.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и ETL2.DE

Ни UIQK.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIQK.DE and ETL2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор