PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQK.DE с ETLF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQK.DE с ETLF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ETLF.DE (L&G All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - UIQK.DE tracks the UBS CMCI while ETLF.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQK.DE returned 12.61%/yr vs 12.26%/yr for ETLF.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIQK.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for ETLF.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIQK.DE и ETLF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQK.DE показывает доходность 22.10%, что значительно ниже, чем у ETLF.DE с доходностью 23.78%.

UIQK.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
1.24%
С начала года
22.10%
6 месяцев
22.34%
1 год
28.12%
3 года*
10.29%
5 лет*
12.61%
10 лет*
8.63%

ETLF.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
23.78%
6 месяцев
22.90%
1 год
34.57%
3 года*
12.51%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQK.DE и ETLF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		22.10%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%5.36%
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		23.78%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%

Correlation

The correlation between UIQK.DE and ETLF.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2017 г.

0.90

The correlation between UIQK.DE and ETLF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с EXAG.DEUIQK.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с VOOETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с ETLK.DEETLF.DE с CMOE.DE

Доходность на риск

UIQK.DE vs. ETLF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQK.DE c ETLF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQK.DEETLF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.86

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.36

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.96

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

8.79

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQK.DE vs. ETLF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQK.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ETLF.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQK.DE и ETLF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQK.DEETLF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UIQK.DE и ETLF.DE

Максимальная просадка UIQK.DE за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки ETLF.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQK.DE и ETLF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQK.DEETLF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-28.78%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-8.80%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-15.96%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-27.00%

+9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.91%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.71%

-12.13%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.97%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQK.DE и ETLF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) составляет 5.01%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что UIQK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQK.DEETLF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.93%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

16.60%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

18.79%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

17.09%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

15.59%

+0.31%

Сравнение комиссий UIQK.DE и ETLF.DE

UIQK.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ETLF.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQK.DE и ETLF.DE

Ни UIQK.DE, ни ETLF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQK.DE and ETLF.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIQK.DE tracks UBS CMCI, while ETLF.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.34% for UIQK.DE and 0.15% for ETLF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQK.DE и ETLF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор