PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIQ1.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIQ1.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds from UBS - UIQ1.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged) while BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIQ1.DE returned 10.90%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

UIQ1.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
1.33%
С начала года
22.64%
6 месяцев
25.07%
1 год
38.99%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		22.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%-4.28%8.46%-13.91%17.02%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%6.76%

Correlation

The correlation between UIQ1.DE and BCFE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2017 г.

0.83

The correlation between UIQ1.DE and BCFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.14

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.77

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.99

4.83

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

11.89

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.14

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIQ1.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-32.93%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-6.14%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.55%

-11.00%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-27.28%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-4.36%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-13.69%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 3.79%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.10%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

13.88%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

17.51%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.30%

+2.15%

Сравнение комиссий UIQ1.DE и BCFE.DE

И UIQ1.DE, и BCFE.DE имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и BCFE.DE

Ни UIQ1.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UIQ1.DE and BCFE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQ1.DE and BCFE.DE have the same expense ratio: 0.34% per year.

UIQ1.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged), while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIQ1.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор