Сравнение BCFE.DE с CMOD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).
BCFE.DE и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCFE.DE и CMOD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCFE.DE и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 12.99% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 24.76% | 2.37% | 11.00% | -10.33% | 21.59% | 36.87% | -11.79% | 9.05% | -6.00% | 0.98% |
Разные валюты инструментов
BCFE.DE торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.76%.
BCFE.DE
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 20.96%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 24.76%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCFE.DE и CMOD.L
BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.
Доходность на риск
BCFE.DE vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
BCFE.DE
CMOD.L
Сравнение BCFE.DE c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFE.DE | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.74 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.60 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 5.44 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFE.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCFE.DE и CMOD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFE.DE и CMOD.L
Ни BCFE.DE, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BCFE.DE и CMOD.L
Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и CMOD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCFE.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -33.16% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -8.95% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | -26.86% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.22% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -12.47% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.10% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFE.DE и CMOD.L
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCFE.DE | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.05% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 13.78% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 17.14% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 16.83% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.27% | +0.01% |