PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BCFE.DE с EXAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и EXAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и EXAG.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
12.99%16.62%3.14%-7.92%14.03%8.26%
EXAG.DE
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
21.19%32.86%1.21%-10.04%12.14%-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 21.19%.


BCFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.99%
6 месяцев
20.91%
1 год
21.64%
3 года*
8.94%
5 лет*
11.64%
10 лет*

EXAG.DE

1 день
1.58%
1 месяц
8.27%
С начала года
21.19%
6 месяцев
39.49%
1 год
53.31%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCFE.DE и EXAG.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.


Доходность на риск

BCFE.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

EXAG.DE
Ранг доходности на риск EXAG.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAG.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAG.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAG.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAG.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAG.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCFE.DEEXAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.37

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.87

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

5.01

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

18.52

-8.23

BCFE.DE vs. EXAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EXAG.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и EXAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BCFE.DEEXAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.37

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между BCFE.DE и EXAG.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и EXAG.DE

Ни BCFE.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и EXAG.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и EXAG.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


BCFE.DEEXAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-35.04%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-11.94%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-21.91%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.23%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и EXAG.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BCFE.DEEXAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.05%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.66%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

22.40%

-8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

20.83%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

20.83%

-5.56%