Сравнение BCFE.DE с EXAG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE).
BCFE.DE и EXAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. EXAG.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BCFE.DE и EXAG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCFE.DE и EXAG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 12.99% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 8.26% |
EXAG.DE WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 21.19% | 32.86% | 1.21% | -10.04% | 12.14% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у EXAG.DE с доходностью 21.19%.
BCFE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
EXAG.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 39.49%
- 1 год
- 53.31%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCFE.DE и EXAG.DE
BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXAG.DE в 0.60%.
Доходность на риск
BCFE.DE vs. EXAG.DE — Ранг доходности на риск
BCFE.DE
EXAG.DE
Сравнение BCFE.DE c EXAG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFE.DE | EXAG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.37 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.87 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 5.01 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 18.52 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFE.DE | EXAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.37 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между BCFE.DE и EXAG.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFE.DE и EXAG.DE
Ни BCFE.DE, ни EXAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BCFE.DE и EXAG.DE
Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки EXAG.DE в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и EXAG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCFE.DE | EXAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -35.04% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -11.94% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -21.91% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.23% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFE.DE и EXAG.DE
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 5.37%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EXAG.DE) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCFE.DE | EXAG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 7.05% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 18.66% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 22.40% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 20.83% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 20.83% | -5.56% |