PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с XSVT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ1.DE с XSVT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE).

UIQ1.DE и XSVT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. XSVT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. Фонд был запущен 9 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и XSVT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и XSVT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		15.64%17.35%4.90%-7.27%-0.66%
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		14.64%14.36%15.10%-12.67%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у XSVT.DE с доходностью 14.64%.

UIQ1.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.64%
6 месяцев
24.55%
1 год
27.19%
3 года*
11.02%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

XSVT.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.64%
6 месяцев
30.11%
1 год
21.64%
3 года*
12.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с XSVT.DE:
XSVT.DE с MSCIXSVT.DE с MWRD.LXSVT.DE с ACWIXSVT.DE с CMFP.LXSVT.DE с IUSQ.DEXSVT.DE с EXAG.DEXSVT.DE с SXRS.DE

Сравнение комиссий UIQ1.DE и XSVT.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XSVT.DE в 0.29%.

UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XSVT.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. XSVT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XSVT.DE
Ранг доходности на риск XSVT.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVT.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVT.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVT.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVT.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVT.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c XSVT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEXSVT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.09

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.46

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.38

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

4.98

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. XSVT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XSVT.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и XSVT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEXSVT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между UIQ1.DE и XSVT.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и XSVT.DE

Ни UIQ1.DE, ни XSVT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и XSVT.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки XSVT.DE в -27.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и XSVT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ1.DEXSVT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-27.57%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-13.97%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.99%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-14.90%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.47%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и XSVT.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 5.82%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XSVT.DE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEXSVT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.92%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.49%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

19.79%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

18.95%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.95%

-1.45%