PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с ETLF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ1.DE с ETLF.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE).

UIQ1.DE и ETLF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и ETLF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и ETLF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		15.09%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%-4.28%8.46%-13.91%11.92%
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		24.92%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у ETLF.DE с доходностью 24.92%.

UIQ1.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.09%
6 месяцев
24.05%
1 год
26.73%
3 года*
10.50%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—

ETLF.DE

1 день
2.14%
1 месяц
9.54%
С начала года
24.92%
6 месяцев
34.20%
1 год
24.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с VOOETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с XCMC.DEETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с GLD

Сравнение комиссий UIQ1.DE и ETLF.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ETLF.DE в 0.15%.

UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. ETLF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c ETLF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEETLF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.41

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.91

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

3.43

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

7.94

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. ETLF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLF.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и ETLF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEETLF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между UIQ1.DE и ETLF.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и ETLF.DE

Ни UIQ1.DE, ни ETLF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и ETLF.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки ETLF.DE в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и ETLF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ1.DEETLF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-28.78%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.80%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-27.00%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-12.31%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.80%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и ETLF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 5.84%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEETLF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.51%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.07%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.51%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.67%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.35%

+2.14%