PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с C099.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFE.DE с C099.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE).

BCFE.DE и C099.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. C099.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). Фонд был запущен 11 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и C099.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и C099.DE

2026 (YTD)202520242023
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		12.99%16.62%3.14%-5.99%
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		23.18%29.62%4.85%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у C099.DE с доходностью 23.18%.

BCFE.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
3.82%
С начала года
12.99%
6 месяцев
20.96%
1 год
21.76%
3 года*
9.33%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

C099.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
9.91%
С начала года
23.18%
6 месяцев
40.93%
1 год
50.40%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DEBCFE.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с ETL2.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с SXRS.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с EN4C.DE

Сравнение комиссий BCFE.DE и C099.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии C099.DE в 0.35%.

C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

BCFE.DE vs. C099.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c C099.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEC099.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.27

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.82

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

4.05

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

14.10

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. C099.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа C099.DE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и C099.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEC099.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.27

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между BCFE.DE и C099.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и C099.DE

Ни BCFE.DE, ни C099.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и C099.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки C099.DE в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и C099.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFE.DEC099.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-15.35%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.55%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.28%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-6.42%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.61%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и C099.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 5.40%, в то время как у Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C099.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFE.DEC099.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.67%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

18.75%

-7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

22.12%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.73%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.73%

-2.45%