PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFE.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE).

BCFE.DE и EMEH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. EMEH.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		12.99%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%2.36%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		17.62%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 17.62%.

BCFE.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
3.82%
С начала года
12.99%
6 месяцев
20.96%
1 год
21.76%
3 года*
9.33%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

EMEH.DE

1 день
-0.89%
1 месяц
5.13%
С начала года
17.62%
6 месяцев
29.65%
1 год
34.92%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DEBCFE.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с GLDEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с ASRM.DEEMEH.DE с SXRS.DE

Сравнение комиссий BCFE.DE и EMEH.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

BCFE.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEEMEH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.86

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.35

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.93

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

10.85

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEH.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.49

+0.97

Корреляция

Корреляция между BCFE.DE и EMEH.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и EMEH.DE

Ни BCFE.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и EMEH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFE.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-92.42%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.16%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-32.73%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-80.94%

+79.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-81.40%

+67.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.22%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и EMEH.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 5.40%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFE.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.74%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

15.47%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

18.65%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

17.39%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

34.43%

-19.15%