PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ1.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE).

UIQ1.DE и SXRS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. SXRS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		15.09%17.35%4.90%-7.27%9.59%33.73%-4.28%8.46%-15.85%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.99%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 24.99%.

UIQ1.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.09%
6 месяцев
24.05%
1 год
26.73%
3 года*
10.50%
5 лет*
11.97%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
2.11%
1 месяц
9.48%
С начала года
24.99%
6 месяцев
34.32%
1 год
24.92%
3 года*
11.42%
5 лет*
14.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с XCMC.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с EQQQ.LSXRS.DE с CEMS.DE

Сравнение комиссий UIQ1.DE и SXRS.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DESXRS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.91

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

3.47

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

8.13

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между UIQ1.DE и SXRS.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и SXRS.DE

Ни UIQ1.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и SXRS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ1.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-27.64%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.75%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

-27.56%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-13.33%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.74%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 5.84%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ1.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.49%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

14.09%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.49%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.71%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

15.61%

+1.88%