PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFE.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE).

BCFE.DE и AW1C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. AW1C.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500® ESG Elite. Фонд был запущен 18 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		12.99%16.62%3.14%-7.92%14.03%18.22%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		-3.47%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у AW1C.DE с доходностью -3.47%.

BCFE.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
3.82%
С начала года
12.99%
6 месяцев
20.96%
1 год
21.76%
3 года*
9.33%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
2.29%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
3.00%
1 год
9.87%
3 года*
14.95%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с CHSJ.DEAW1C.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий BCFE.DE и AW1C.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%.

BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

BCFE.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEAW1C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.35

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.73

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

0.60

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

1.20

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.35

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между BCFE.DE и AW1C.DE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и AW1C.DE

Ни BCFE.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и AW1C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFE.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-22.40%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-16.86%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-22.40%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-14.96%

+13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-5.84%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.51%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и AW1C.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFE.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.35%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

23.29%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

27.78%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.28%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

18.21%

-2.93%