Сравнение UIQ1.DE с BCFU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE).
UIQ1.DE и BCFU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. BCFU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIQ1.DE и BCFU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и BCFU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIQ1.DE UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 15.09% | 17.35% | 4.90% | -7.27% | 9.59% | 33.73% | -4.28% | 8.46% | -13.91% | 17.02% |
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 13.27% | 5.83% | 11.25% | -8.45% | 23.71% | 43.40% | -7.83% | 9.25% | -3.00% | 0.69% |
Разные валюты инструментов
UIQ1.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 13.48%.
UIQ1.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
BCFU.DE
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIQ1.DE и BCFU.DE
И UIQ1.DE, и BCFU.DE имеют комиссию равную 0.34%.
Доходность на риск
UIQ1.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск
UIQ1.DE
BCFU.DE
Сравнение UIQ1.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIQ1.DE | BCFU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.31 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.09 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 4.47 | +8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIQ1.DE | BCFU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UIQ1.DE и BCFU.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIQ1.DE и BCFU.DE
Ни UIQ1.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UIQ1.DE и BCFU.DE
Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и BCFU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIQ1.DE | BCFU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -28.81% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.55% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.51% | -26.29% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -3.32% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -12.16% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.42% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIQ1.DE и BCFU.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 5.84%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIQ1.DE | BCFU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.71% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 11.89% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.14% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.84% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.30% | +2.19% |