PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCFE.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE).

BCFE.DE и M9SA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCFE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. M9SA.DE - это пассивный фонд от China Post Global, который отслеживает доходность Rogers International Commodity (RICI). Фонд был запущен 8 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		12.99%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		27.52%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-5.52%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 27.52%.

BCFE.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
3.82%
С начала года
12.99%
6 месяцев
20.96%
1 год
21.76%
3 года*
9.33%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
13.95%
С начала года
27.52%
6 месяцев
32.94%
1 год
19.69%
3 года*
9.77%
5 лет*
14.90%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с BCFU.DEBCFE.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с SXRS.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Сравнение комиссий BCFE.DE и M9SA.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

BCFE.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEM9SA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.93

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.31

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

2.30

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.62

4.11

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа M9SA.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.93

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.06

+0.42

Корреляция

Корреляция между BCFE.DE и M9SA.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и M9SA.DE

Ни BCFE.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и M9SA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BCFE.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-68.53%

+35.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.51%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-27.06%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.85%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-33.95%

+20.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.02%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 5.40%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCFE.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

12.67%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

16.77%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

21.14%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.84%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

17.94%

-2.66%