PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ1.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ1.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE).

UIQ1.DE и XCMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ1.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 4 мая 2016 г.. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ1.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ1.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		15.64%17.35%4.90%-7.27%9.59%0.09%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		24.19%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ1.DE показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 24.19%.

UIQ1.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.64%
6 месяцев
24.55%
1 год
27.19%
3 года*
11.02%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
0.35%
1 месяц
3.00%
С начала года
24.19%
6 месяцев
22.85%
1 год
14.94%
3 года*
8.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UIQ1.DE:
UIQ1.DE с BCFU.DEUIQ1.DE с XSVT.DEUIQ1.DE с EN4C.DEUIQ1.DE с WTEH.DEUIQ1.DE с ETLF.DEUIQ1.DE с SXRS.DEUIQ1.DE с EMEH.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с M9SA.DE

Сравнение комиссий UIQ1.DE и XCMC.DE

UIQ1.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

UIQ1.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

UIQ1.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ1.DE
Ранг доходности на риск UIQ1.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQ1.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQ1.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQ1.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQ1.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQ1.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ1.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIQ1.DEXCMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.85

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.21

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.54

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.69

5.86

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIQ1.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIQ1.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIQ1.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ1.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между UIQ1.DE и XCMC.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ1.DE и XCMC.DE

Ни UIQ1.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ1.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка UIQ1.DE за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ1.DE и XCMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ1.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-22.91%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-7.80%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.24%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-13.08%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.38%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ1.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (UIQ1.DE) составляет 5.82%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что UIQ1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ1.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.16%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.51%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.55%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.33%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.33%

+0.17%