Сравнение UIPIX с UKPIX
UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) and UKPIX (ProFunds Ultra Short Japan Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UIPIX returned -6.30%/yr vs -16.76%/yr for UKPIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIPIX и UKPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIPIX показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у UKPIX с доходностью -51.50%. За последние 10 лет акции UIPIX превзошли акции UKPIX по среднегодовой доходности: -6.30% против -16.76% соответственно.
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
UKPIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- -44.16%
- С начала года
- -51.50%
- 1 год
- -71.90%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- -16.76%
Сравнение доходности по годам UIPIX и UKPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | -51.50% | -44.54% | 554.47% | -43.26% | 9.92% | -20.34% | -47.86% | -35.34% | 13.58% | -34.24% |
Correlation
The correlation between UIPIX and UKPIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.66 |
The correlation between UIPIX and UKPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIPIX vs. UKPIX — Ранг доходности на риск
UIPIX
UKPIX
Сравнение UIPIX c UKPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) и ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIPIX | UKPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.70 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.95 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.48 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIPIX и UKPIX
Максимальная просадка UIPIX за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке UKPIX в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIPIX и UKPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.83% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -75.33% | +39.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.67% | -83.62% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.67% | -83.62% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.12% | -94.80% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.21% | -99.49% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.83% | -82.78% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | 48.61% | -28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIPIX и UKPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) составляет 6.89%, в то время как у ProFunds Ultra Short Japan Fund (UKPIX) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что UIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIPIX | UKPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 21.62% | -14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 44.35% | -20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 54.45% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 418.87% | 425.78% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 297.59% | 302.16% | -4.57% |
Сравнение комиссий UIPIX и UKPIX
И UIPIX, и UKPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIPIX и UKPIX
Дивидендная доходность UIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности UKPIX в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
UKPIX ProFunds Ultra Short Japan Fund | 3.39% | 1.65% | 9.69% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIPIX and UKPIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UKPIX has higher volatility (21.62%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, UIPIX dropped -99.84% vs UKPIX's -99.83%.
UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UIPIX и UKPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор