Сравнение UI с VGZ
UI (Ubiquiti Inc.) and VGZ (Vista Gold Corp.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while VGZ operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 7.84%/yr for VGZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и VGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у VGZ с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции VGZ по среднегодовой доходности: 31.83% против 7.84% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
VGZ
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 134.16%
- 3 года*
- 63.73%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам UI и VGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
VGZ Vista Gold Corp. | 18.78% | 253.05% | 23.48% | -8.73% | -30.22% | -34.31% | 48.97% | 38.10% | -25.00% | -26.77% |
Correlation
The correlation between UI and VGZ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between UI and VGZ shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
VGZ:
$307.94M
UI:
$15.56
VGZ:
-$0.06
UI:
29.66
VGZ:
5.77
UI:
$3.10B
VGZ:
$0.00
UI:
$1.42B
VGZ:
-$66.00K
UI:
$1.12B
VGZ:
-$4.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. VGZ — Ранг доходности на риск
UI
VGZ
Сравнение UI c VGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Vista Gold Corp. (VGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | VGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.19 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 6.86 | -4.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и VGZ
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки VGZ в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и VGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -99.06% | +21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -42.30% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -46.23% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -78.19% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -85.10% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -82.31% | +36.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -70.36% | +43.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 19.65% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и VGZ
Текущая волатильность для Ubiquiti Inc. (UI) составляет 11.58%, в то время как у Vista Gold Corp. (VGZ) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что UI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | VGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 16.84% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 64.35% | -24.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 81.23% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 65.80% | -17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 66.60% | -18.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и VGZ
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как VGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
VGZ Vista Gold Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и VGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Vista Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UI and VGZ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGZ has higher volatility (16.84%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs VGZ's -99.06%.
VGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и VGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор