Сравнение UI с TMUS
UI (Ubiquiti Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. UI operates in Communication Equipment (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 31.83% против 16.66% соответственно.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам UI и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between UI and TMUS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.20 |
The correlation between UI and TMUS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UI:
$35.66B
TMUS:
$208.40B
UI:
$15.56
TMUS:
$9.41
UI:
37.84
TMUS:
20.09
UI:
2.45
TMUS:
0.31
UI:
11.52
TMUS:
2.34
UI:
29.66
TMUS:
3.73
UI:
$3.10B
TMUS:
$90.53B
UI:
$1.42B
TMUS:
$34.92B
UI:
$1.12B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. TMUS — Ранг доходности на риск
UI
TMUS
Сравнение UI c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.91 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.52 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | -0.88 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и TMUS
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -86.29% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -30.37% | -18.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | -33.65% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -33.65% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -33.65% | -38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -29.12% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -25.96% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 17.87% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и TMUS
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 7.72% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 19.08% | +21.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 24.99% | +37.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 23.90% | +24.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 26.08% | +21.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и TMUS
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и TMUS
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
UI and TMUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs TMUS's -86.29%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор