Сравнение UHS с GMAB
UHS (Universal Health Services, Inc.) and GMAB (Genmab A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — UHS in Medical Care Facilities, GMAB in Biotechnology. Over the past 10 years, UHS returned 1.37%/yr vs 4.28%/yr for GMAB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UHS и GMAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHS показывает доходность -32.68%, что значительно ниже, чем у GMAB с доходностью -18.57%. За последние 10 лет акции UHS уступали акциям GMAB по среднегодовой доходности: 1.37% против 4.28% соответственно.
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
GMAB
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -19.90%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- -13.28%
- 5 лет*
- -10.53%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение доходности по годам UHS и GMAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
GMAB Genmab A/S | -18.57% | 47.58% | -34.45% | -24.87% | 7.13% | -2.71% | 82.09% | 35.54% | -0.61% | -0.04% |
Correlation
The correlation between UHS and GMAB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
UHS:
$31.29
GMAB:
$4.10
UHS:
4.68
GMAB:
6.12
UHS:
0.20
GMAB:
0.41
UHS:
0.40
GMAB:
1.81
UHS:
$17.76B
GMAB:
$8.84B
UHS:
$12.01B
GMAB:
$8.27B
UHS:
$2.79B
GMAB:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHS vs. GMAB — Ранг доходности на риск
UHS
GMAB
Сравнение UHS c GMAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Services, Inc. (UHS) и Genmab A/S (GMAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UHS | GMAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.27 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.58 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UHS и GMAB
Максимальная просадка UHS за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки GMAB в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHS и GMAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHS | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.27% | -84.20% | +23.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -32.51% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.52% | -57.44% | +15.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.90% | -63.10% | +18.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.30% | -63.10% | +6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.85% | -48.52% | +8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -31.09% | +16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 14.86% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHS и GMAB
Текущая волатильность для Universal Health Services, Inc. (UHS) составляет 7.25%, в то время как у Genmab A/S (GMAB) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что UHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHS | GMAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 12.15% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 25.57% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 34.45% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.82% | 33.47% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 35.19% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHS и GMAB
Дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как GMAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAB Genmab A/S | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHS и GMAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Services, Inc. и Genmab A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHS и GMAB
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GMAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о валовой прибыли в 834.08M при выручке в 899.32M, что соответствует валовой рентабельности в 92.8%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
GMAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила об операционной прибыли в 225.83M при выручке в 899.32M, что соответствует операционной рентабельности 25.1%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
GMAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genmab A/S сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 899.32M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
UHS and GMAB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAB has higher volatility (12.15%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, UHS dropped -60.27% vs GMAB's -84.20%.
GMAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHS и GMAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор