PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 22.78%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 22.78% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

ULPIX

1 день
-1.46%
1 месяц
7.95%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.37%
1 год
51.95%
3 года*
35.23%
5 лет*
18.18%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		19.01%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UHPIX and ULPIX is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between UHPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UHPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.20

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.82

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.85

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.53

-13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.20

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.64

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.25

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и ULPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.68%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-18.30%

-28.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-36.59%

-44.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-46.92%

-49.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-59.41%

-39.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-1.46%

-98.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-33.83%

-59.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

4.16%

+22.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

5.80%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

17.95%

+19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

23.74%

+28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

33.92%

+49.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

35.44%

+193.09%

Сравнение комиссий UHPIX и ULPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности ULPIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.66%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and ULPIX have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to ULPIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор