Сравнение UHPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -31.11% против 22.46% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и UJPIX
И UHPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Доходность на риск
UHPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
UJPIX
Сравнение UHPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 2.07 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.63 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 3.83 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 12.62 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.07 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.55 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.08 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и UJPIX составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и UJPIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.83% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -27.11% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -43.92% | -52.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -56.99% | -41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -21.53% | -78.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -50.23% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 8.22% | +34.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort China (UHPIX) составляет 17.44%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 20.55% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 37.99% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 52.24% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.96% | 41.25% | +41.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.75% | 41.55% | +279.20% |