PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с UJPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.42%/yr vs 28.64%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 77.99%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -31.42% против 28.64% соответственно.

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%

UJPIX

1 день
2.10%
1 месяц
26.25%
С начала года
77.99%
6 месяцев
78.77%
1 год
219.30%
3 года*
59.12%
5 лет*
36.54%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		77.99%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UHPIX and UJPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.54

The correlation between UHPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.54 (all time) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с DXJUJPIX с FSELXUJPIX с OLGAXUJPIX с VOOGUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с FXY

Доходность на риск

UHPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
4.50

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
4.49

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.57

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

8.03

-8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

27.31

-27.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 4.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

4.50

-4.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.88

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.69

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.10

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и UJPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.83%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-27.11%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-43.92%

-37.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-43.92%

-52.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-56.99%

-41.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

0.00%

-99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-49.93%

-43.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

7.95%

+18.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и UJPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

13.04%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

36.63%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

48.35%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

41.86%

+41.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.49%

41.36%

+187.13%

Сравнение комиссий UHPIX и UJPIX

И UHPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UJPIX в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.31%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and UJPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to UJPIX (13.04%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор