PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с TEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.42%/yr vs 31.02%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 55.40%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -31.42% против 31.02% соответственно.

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UHPIX and TEPIX is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.60

The correlation between UHPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UHPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
3.36

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.72

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.49

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.27

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

13.58

-13.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

3.36

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.15

-0.33

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и TEPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.14%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-24.64%

-22.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-84.97%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-84.97%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-84.97%

-13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-54.35%

-45.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-49.79%

-43.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

7.73%

+18.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и TEPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

10.49%

+9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

25.14%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

31.41%

+21.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

145.10%

-62.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.49%

105.49%

+123.00%

Сравнение комиссий UHPIX и TEPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TEPIX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and TEPIX have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to TEPIX (10.49%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор