Сравнение UHPIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 21.80% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -31.11% против 23.33% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -24.83%
- 10 лет*
- -31.11%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и TEPIX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
UHPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
UHPIX
TEPIX
Сравнение UHPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.00 | 0.94 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.52 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.55 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 4.82 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.94 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.22 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.12 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и TEPIX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и TEPIX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.52% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и TEPIX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.14% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -24.64% | -36.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -84.97% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -84.97% | -13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -74.27% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -49.68% | -43.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.66% | 7.94% | +34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и TEPIX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.44% | 12.13% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 24.81% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 40.73% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.96% | 145.06% | -62.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.75% | 105.42% | +215.33% |