Сравнение UHPIX с RYVNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX).
UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и RYVNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHPIX и RYVNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 30.33% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 21.11% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 30.33%, что значительно выше, чем у RYVNX с доходностью 21.11%. За последние 10 лет акции UHPIX превзошли акции RYVNX по среднегодовой доходности: -30.64% против -35.53% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 20.61%
- С начала года
- 30.33%
- 6 месяцев
- 70.89%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -24.26%
- 10 лет*
- -30.64%
RYVNX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 17.79%
- С начала года
- 21.11%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- -33.38%
- 3 года*
- -31.18%
- 5 лет*
- -26.34%
- 10 лет*
- -35.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHPIX и RYVNX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYVNX в 2.49%.
Доходность на риск
UHPIX vs. RYVNX — Ранг доходности на риск
UHPIX
RYVNX
Сравнение UHPIX c RYVNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | RYVNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.74 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.89 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.51 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.60 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.74 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | -0.79 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между UHPIX и RYVNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и RYVNX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RYVNX в 8.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.29% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 8.77% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и RYVNX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYVNX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и RYVNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.89% | -58.82% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -84.44% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -99.16% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -99.99% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.36% | -89.49% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.61% | 49.21% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и RYVNX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) с волатильностью 10.66%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHPIX | RYVNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 10.66% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.13% | 24.61% | +12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.18% | 45.06% | +13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.91% | 45.09% | +37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 320.74% | 44.94% | +275.80% |