PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHPIX с RYCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).

UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		21.80%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-2.37%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -31.11% против -10.68% соответственно.

UHPIX

1 день
-6.55%
1 месяц
10.30%
С начала года
21.80%
6 месяцев
63.60%
1 год
1.63%
3 года*
-25.46%
5 лет*
-24.83%
10 лет*
-31.11%

RYCLX

1 день
-2.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.86%
1 год
-10.75%
3 года*
-5.07%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
-10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с PSTIXUHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с RYVNXUHPIX с SOPIXUHPIX с GRZZX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с PSTIXRYCLX с RYTPXRYCLX с UWPIXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с RYVNXRYCLX с SOPIX

Сравнение комиссий UHPIX и RYCLX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund
UHPIX
ProFunds UltraShort China

Доходность на риск

UHPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXRYCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.54

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

-0.62

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.43

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

-0.58

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.50

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.53

+0.41

Корреляция

Корреляция между UHPIX и RYCLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и RYCLX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности RYCLX в 33.81%

TTM2025202420232022202120202019
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.52%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		33.81%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и RYCLX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и RYCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

UHPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-95.37%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.89%

-26.30%

-34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-30.60%

-66.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-70.37%

-28.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-95.06%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-69.98%

-23.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.66%

19.49%

+23.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и RYCLX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.44%

6.49%

+10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

11.87%

+25.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.45%

21.06%

+37.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.96%

20.56%

+62.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

320.75%

21.44%

+299.31%