PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с OTPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -30.27%/yr vs 5.88%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 56.87%, что значительно выше, чем у OTPIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -30.27% против 5.88% соответственно.

UHPIX

1 день
3.44%
1 месяц
27.80%
С начала года
56.87%
6 месяцев
59.98%
1 год
28.46%
3 года*
-25.33%
5 лет*
-22.50%
10 лет*
-30.27%

OTPIX

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.58%
С начала года
15.49%
6 месяцев
13.63%
1 год
30.57%
3 года*
-22.17%
5 лет*
-10.87%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		56.87%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.49%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UHPIX and OTPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

-0.62

The correlation between UHPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с GRZZX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UHPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UHPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.82

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.41

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.61

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

9.52

-8.71

UHPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и OTPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-79.55%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.95%

-12.53%

-32.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.83%

-79.55%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-79.55%

-17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-79.55%

-19.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-65.58%

-34.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-22.88%

-70.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

3.43%

+20.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

9.03%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.05%

14.53%

+23.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.67%

17.99%

+34.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.99%

41.92%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.62%

33.30%

+195.32%

Сравнение комиссий UHPIX и OTPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		2.74%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and OTPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (11.75%) compared to OTPIX (9.03%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор