PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против 21.54% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UHPIX and OTPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.62

The correlation between UHPIX and OTPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UHPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
2.56

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.35

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.28

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.33

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

2.56

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.14

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.22

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.18

-0.35

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и OTPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-78.93%

-21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-12.53%

-34.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-78.93%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-78.93%

-17.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-78.93%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-62.93%

-37.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-22.74%

-70.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

3.32%

+23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и OTPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

4.50%

+14.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

12.18%

+25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

16.06%

+36.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

139.67%

-56.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

99.88%

+128.65%

Сравнение комиссий UHPIX и OTPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and OTPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор