Сравнение UGSDX с UMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. UMNIX управляется Lazard. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и UMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и UMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.15% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у UMNIX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям UMNIX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.74% соответственно.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
UMNIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и UMNIX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии UMNIX в 0.40%.
Доходность на риск
UGSDX vs. UMNIX — Ранг доходности на риск
UGSDX
UMNIX
Сравнение UGSDX c UMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | UMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 1.71 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.91 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.72 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 1.71 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.02 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и UMNIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и UMNIX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности UMNIX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 3.27% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и UMNIX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки UMNIX в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и UMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -4.13% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -4.06% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -4.13% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.72% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.85% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.33% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и UMNIX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | UMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.50% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.22% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.91% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.94% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.53% | +0.02% |