Сравнение UGPIX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UTPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 9.47% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и UTPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
UGPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UTPIX
Сравнение UGPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 1.14 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.56 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.97 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.68 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.14 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.42 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.33 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.25 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и UTPIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UTPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UTPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -73.56% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -14.45% | -36.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -38.73% | -59.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -50.82% | -48.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -5.20% | -92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -22.00% | -60.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 6.09% | +17.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UTPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 7.78% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 15.71% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 23.99% | +33.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 25.80% | +364.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 28.98% | +248.90% |