PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с UOPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.53%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 34.74% соответственно.

UGPIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-20.25%
С начала года
-42.32%
6 месяцев
-43.54%
1 год
-32.35%
3 года*
-11.92%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
7.53%

UOPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.12%
С начала года
29.15%
6 месяцев
24.98%
1 год
61.70%
3 года*
42.75%
5 лет*
19.97%
10 лет*
34.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-42.32%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		29.15%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UGPIX and UOPIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.13

Over the past year, UGPIX and UOPIX have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с BIPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с FLCNXUGPIX с UNPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с SMPIXUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UGPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.86

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
2.32

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

2.68

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

9.17

-10.14

UGPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и UOPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-99.00%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.87%

-24.97%

-35.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.87%

-42.52%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.61%

-65.01%

-27.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.22%

-65.01%

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.59%

-9.31%

-74.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.75%

-67.58%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.47%

7.28%

+24.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraChina (UGPIX) составляет 12.07%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

18.24%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

29.17%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.21%

36.01%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

388.15%

45.69%

+342.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.56%

44.40%

+232.16%

Сравнение комиссий UGPIX и UOPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности UOPIX в 14.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		10.48%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		14.15%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and UOPIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to UGPIX (12.07%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор