Сравнение UGPIX с UOPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UOPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 27.95% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и UOPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Доходность на риск
UGPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UOPIX
Сравнение UGPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.83 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.43 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.50 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.95 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.83 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.31 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.64 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и UOPIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности UOPIX в 21.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UOPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UOPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -99.80% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -24.97% | -26.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -65.01% | -33.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -65.01% | -34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -65.35% | -32.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -85.01% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 7.57% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UOPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 13.08% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 25.78% | +11.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 45.42% | +12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 45.13% | +344.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 44.06% | +233.82% |