Сравнение UGPIX с UOPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs 34.63%/yr for UOPIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 42.41%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против 34.63% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -25.02%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- -13.12%
UOPIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 22.21%
- С начала года
- 42.41%
- 6 месяцев
- 38.29%
- 1 год
- 86.40%
- 3 года*
- 49.52%
- 5 лет*
- 25.25%
- 10 лет*
- 34.63%
Сравнение доходности по годам UGPIX и UOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -25.02% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 42.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
Correlation
The correlation between UGPIX and UOPIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г. | 0.12 |
Over the past year, UGPIX and UOPIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UOPIX
Сравнение UGPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.60 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 12.66 | -13.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.80 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.12 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UOPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -99.80% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -24.97% | -27.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.13% | -42.52% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -65.01% | -33.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -65.01% | -34.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | -43.02% | -54.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -84.82% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 7.08% | +21.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UOPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 8.96% | +9.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 24.35% | +12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.09% | 32.12% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 45.11% | +345.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.98% | 44.17% | +233.81% |
Сравнение комиссий UGPIX и UOPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UOPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности UOPIX в 12.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.06% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 12.83% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and UOPIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to UOPIX (8.96%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs UOPIX's -99.80%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и UOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор