Сравнение UGPIX с UJPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.53%/yr vs 32.29%/yr for UJPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 101.57%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 7.53% против 32.29% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -43.54%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -11.92%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 7.53%
UJPIX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 31.33%
- С начала года
- 101.57%
- 6 месяцев
- 100.75%
- 1 год
- 243.47%
- 3 года*
- 63.62%
- 5 лет*
- 40.77%
- 10 лет*
- 32.29%
Сравнение доходности по годам UGPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -42.32% | 36.28% | -21.79% | 785.09% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 101.57% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UGPIX and UJPIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г. | 0.21 |
Over the past year, UGPIX and UJPIX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UJPIX
Сравнение UGPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.58 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 9.24 | -9.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 30.86 | -31.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UJPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -89.83% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.87% | -27.11% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -43.92% | -16.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.61% | -43.92% | -48.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.22% | -56.99% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.59% | 0.00% | -83.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.75% | -49.84% | -29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.47% | 8.10% | +23.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraChina (UGPIX) составляет 12.07%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 20.82% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 40.78% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 51.77% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 388.15% | 42.68% | +345.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 276.56% | 41.64% | +234.92% |
Сравнение комиссий UGPIX и UJPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности UJPIX в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 10.48% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 19.70% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and UJPIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (20.82%) compared to UGPIX (12.07%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор