Сравнение UGPIX с UJPIX
UGPIX (ProFunds UltraChina) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.12%/yr vs 28.38%/yr for UJPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.78%/yr for UJPIX.
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 74.33%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против 28.38% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -25.02%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- -13.12%
UJPIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 28.38%
- С начала года
- 74.33%
- 6 месяцев
- 80.06%
- 1 год
- 209.72%
- 3 года*
- 58.02%
- 5 лет*
- 36.23%
- 10 лет*
- 28.38%
Сравнение доходности по годам UGPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -25.02% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 74.33% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UGPIX and UJPIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г. | 0.21 |
Over the past year, UGPIX and UJPIX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UJPIX
Сравнение UGPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 7.75 | -7.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 26.38 | -26.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.35 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.87 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.69 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.10 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UJPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -89.83% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.67% | -27.11% | -25.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.13% | -43.92% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.24% | -43.92% | -54.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -56.99% | -42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.87% | 0.00% | -97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.71% | -49.94% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 7.95% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UJPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 13.05% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 36.76% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.09% | 48.33% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 41.85% | +348.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.98% | 41.36% | +236.62% |
Сравнение комиссий UGPIX и UJPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности UJPIX в 22.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.06% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 22.78% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGPIX and UJPIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGPIX has higher volatility (18.51%) compared to UJPIX (13.05%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор