Сравнение UGPIX с UJPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UJPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 8.67% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 22.46% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
UJPIX
- 1 день
- 7.66%
- 1 месяц
- -16.00%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 37.03%
- 1 год
- 110.58%
- 3 года*
- 46.52%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 22.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и UJPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.
Доходность на риск
UGPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UJPIX
Сравнение UGPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 2.07 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 2.63 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.83 | -4.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.62 | -13.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 2.07 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.55 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.54 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и UJPIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 36.54% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UJPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UJPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -89.83% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -27.11% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -43.92% | -54.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -56.99% | -42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -21.53% | -76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.61% | -50.23% | -32.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 8.22% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraChina (UGPIX) составляет 17.25%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 20.55% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 37.99% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 52.24% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.12% | 41.25% | +348.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.88% | 41.55% | +236.33% |