PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGPIX и UJPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
-23.40%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -13.77% против 22.46% соответственно.


UGPIX

1 день
6.32%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-46.37%
1 год
-27.79%
3 года*
-13.91%
5 лет*
-36.96%
10 лет*
-13.77%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds UltraChina

ProFunds UltraJapan Fund

Сравнение комиссий UGPIX и UJPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.


Доходность на риск

UGPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.46

2.07

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.63

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.83

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

12.62

-13.76

UGPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.07

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.55

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.54

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.08

-0.13

Корреляция

Корреляция между UGPIX и UJPIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%


TTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina
7.89%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и UJPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UJPIX.


Загрузка...

Показатели просадок


UGPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-89.83%

-9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.12%

-27.11%

-24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-43.92%

-54.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-56.99%

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.82%

-21.53%

-76.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.61%

-50.23%

-32.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.89%

8.22%

+15.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraChina (UGPIX) составляет 17.25%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

20.55%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.06%

37.99%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.87%

52.24%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.12%

41.25%

+348.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.88%

41.55%

+236.33%