Сравнение UGLD с TSLL
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGLD и TSLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -25.59% |
Correlation
The correlation between UGLD and TSLL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение UGLD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и TSLL
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -82.88% | +57.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -67.74% | +42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -54.11% | +38.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 89.11% | -35.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 107.11% | -53.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 107.11% | -53.61% |
Сравнение комиссий UGLD и TSLL
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и TSLL
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and TSLL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 0.24% for UGLD.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор