Сравнение UGLD с TECL
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). UGLD is actively managed, while TECL is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам UGLD и TECL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -16.99% |
Correlation
The correlation between UGLD and TECL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. TECL — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение UGLD c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и TECL
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -77.96% | +52.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -32.85% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -18.40% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 73.23% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 76.11% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 73.26% | -19.76% |
Сравнение комиссий UGLD и TECL
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и TECL
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and TECL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.24% for UGLD.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор