Сравнение UGLD с AGQ
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). UGLD is actively managed, while AGQ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам UGLD и AGQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -46.63% |
Correlation
The correlation between UGLD and AGQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGQ
Сравнение UGLD c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и AGQ
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -98.16% | +73.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -91.85% | +66.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -79.90% | +64.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и AGQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 130.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 125.04% | -71.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 76.10% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 66.33% | -12.83% |
Сравнение комиссий UGLD и AGQ
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и AGQ
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, UGLD and AGQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AGQ is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGQ is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for AGQ.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор