Сравнение UGL с COAGX
UGL (ProShares Ultra Gold) and COAGX (Gator Capital Long/Short Fund) are both funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while COAGX is a Long-Short fund managed by Gator Capital. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UGL charges 0.95%/yr vs 2.00%/yr for COAGX.
Доходность
Сравнение доходности UGL и COAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $91.21M | $73.51M | $106.05M |
Сравнение доходности по годам UGL и COAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
COAGX Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
Correlation
The correlation between UGL and COAGX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. COAGX — Ранг доходности на риск
UGL
COAGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UGL c COAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | COAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и COAGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и COAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | — | — |
Сравнение комиссий UGL и COAGX
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и COAGX
Ни UGL, ни COAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COAGX Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and COAGX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UGL и COAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор