Сравнение UGL с COAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX).
UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. COAGX управляется Caldwell & Orkin. Фонд был запущен 23 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и COAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и COAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 9.85% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 3.61% | 17.44% | 35.58% | 31.98% | -7.18% | 27.17% | 11.06% | 24.20% | -15.53% | 0.93% |
Доходность по периодам
UGL
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -17.59%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 88.49%
- 3 года*
- 56.26%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- 20.29%
COAGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и COAGX
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.
Доходность на риск
UGL vs. COAGX — Ранг доходности на риск
UGL
COAGX
Сравнение UGL c COAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | COAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Корреляция
Корреляция между UGL и COAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и COAGX
Ни UGL, ни COAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COAGX Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и COAGX
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и COAGX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | COAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.21% | — | — |