PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с COAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и COAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и COAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
9.85%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
3.61%17.44%35.58%31.98%-7.18%27.17%11.06%24.20%-15.53%0.93%

Доходность по периодам


UGL

1 день
-3.94%
1 месяц
-17.59%
С начала года
9.85%
6 месяцев
32.96%
1 год
88.49%
3 года*
56.26%
5 лет*
34.59%
10 лет*
20.29%

COAGX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund

Сравнение комиссий UGL и COAGX

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COAGX в 2.00%.


Доходность на риск

UGL vs. COAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

COAGX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c COAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund (COAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLCOAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

UGL vs. COAGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLCOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

Корреляция

Корреляция между UGL и COAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и COAGX

Ни UGL, ни COAGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COAGX
Caldwell & Orkin - Gator Capital Long/Short Fund
0.00%0.00%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.81%

Просадки

Сравнение просадок UGL и COAGX


Загрузка...

Показатели просадок


UGLCOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и COAGX


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLCOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.21%