Сравнение UGE с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
UGE и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UGE и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGE и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 27.30% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGE и XTJL
UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
UGE vs. XTJL — Ранг доходности на риск
UGE
XTJL
Сравнение UGE c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGE | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.88 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.41 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.18 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.45 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGE | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.88 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между UGE и XTJL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGE и XTJL
Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UGE и XTJL
Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGE | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.36% | -23.24% | -48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.94% | -13.81% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.31% | -2.12% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -4.18% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 2.19% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGE и XTJL
ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGE | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.50% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 6.30% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.62% | 18.18% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 15.46% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 15.46% | +17.51% |