PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGE с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGE и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGE и TSLG


2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
9.20%-5.21%-7.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Consumer Goods

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий UGE и TSLG

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

UGE vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGETSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.30

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.23

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.83

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.36

1.76

-2.12

UGE vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGETSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.30

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.42

+0.76

Корреляция

Корреляция между UGE и TSLG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и TSLG

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGE и TSLG

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


UGETSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-82.86%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.94%

-50.92%

+31.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.31%

-65.85%

+27.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-58.06%

+39.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

23.98%

-15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 8.02%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGETSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

22.51%

-14.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

59.61%

-40.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

110.65%

-83.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.24%

118.91%

-87.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

118.91%

-85.94%