PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с QTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, UGE returned 4.97%/yr vs 19.18%/yr for QTJL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности UGE и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у QTJL с доходностью 7.18%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

QTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.18%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.28%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%27.30%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.18%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between UGE and QTJL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.47

The correlation between UGE and QTJL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и QTJL

Секторы
UGE
QTJL

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
QTJL
7.6%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
QTJL
12.2%

Сырьевые материалы

UGE

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

UGE

-

QTJL
15.5%

Энергетика

UGE

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

UGE

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

UGE

-

QTJL
4.2%

Промышленность

UGE

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

UGE

-

QTJL
0.1%

Технологии

UGE

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

UGE

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

UGE vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.04

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.90

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.05

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

16.05

-16.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.04

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UGE и QTJL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-33.40%

-37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-6.68%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-22.43%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

0.00%

-38.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-7.93%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

1.27%

+9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и QTJL

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

0.30%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

7.60%

+11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

9.99%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

20.42%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

20.42%

+12.65%

Сравнение комиссий UGE и QTJL

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и QTJL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and QTJL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.52%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.18% vs 4.97% for UGE. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.18% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор