PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, UGE returned -3.53% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности UGE и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

UGE

1 день
0.72%
1 месяц
-3.75%
С начала года
9.62%
6 месяцев
7.75%
1 год
-3.53%
3 года*
4.80%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.82%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и MVLL

2026 (YTD)2025
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.62%-13.55%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between UGE and MVLL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов UGE и MVLL

Секторы
UGE
MVLL

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
MVLL

-

Сырьевые материалы

UGE

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

UGE

-

MVLL

-

Энергетика

UGE

-

MVLL

-

Финансовые услуги

UGE

-

MVLL

-

Здравоохранение

UGE

-

MVLL

-

Промышленность

UGE

-

MVLL

-

Недвижимость

UGE

-

MVLL

-

Технологии

UGE

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

UGE

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPY
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

UGE vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 77
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
9.23

-9.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
4.79

-4.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.63

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

25.11

-25.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

52.27

-52.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

9.23

-9.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

3.33

-3.00

Просадки

Сравнение просадок UGE и MVLL

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-59.02%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-48.93%

+29.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

0.00%

-38.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.73%

-22.42%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

23.46%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и MVLL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.62%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

60.78%

-53.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.47%

96.08%

-76.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

133.11%

-108.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.31%

139.63%

-108.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

139.63%

-106.55%

Сравнение комиссий UGE и MVLL

UGE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и MVLL

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.22%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and MVLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to UGE (7.62%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -3.53% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

UGE has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for MVLL.

UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор